Aplicación de Machine Learning en la Gestión de Riesgo de Crédito Financiero: Una revisión sistemática

Abstract

La gestión de riesgos bancarios puede ser dividida en las siguientes tipologías: riesgo crediticio, riesgo de mercado, riesgo operativo y riesgo de liquidez, siendo el primero el tipo de riesgo más importante para el sector financiero. El presente artículo tiene como objetivo mostrar las ventajas y desventajas de la implementación de los algoritmos de machine learning en la gestión de riesgos de crédito y, a partir de esto, mostrar cuál tiene mejor rendimiento, señalando también las desventajas que puedan presentar. Para ello se realizó una revisión sistemática de la literatura con la estrategia de búsqueda PICo y se seleccionaron doce artículos. Los resultados reflejan que el riesgo de crédito es el de mayor relevancia. Además, algunos de los algoritmos de machine learning ya han comenzado a implementarse, sin embargo, algunos presentan desventajas resaltantes como el no poder explicar el funcionamiento del modelo y ser considerados como caja negra. En ese sentido, desfavorece la implementación debido a que los organismos regulatorios exigen que un modelo deba ser explicable, interpretable y transparente. Frente a ello, se ha optado por realizar modelos híbridos con algoritmos que no son sencillos de explicar, como aquellos modelos tradicionales de regresión logística. También, se presenta como alternativa utilizar métodos como SHAPley Additive exPlanations (SHAP) que ayudan a la interpretación de dichos modelos.