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Documento de trabajo

Análisis comparativo del riesgo en los mercados financieros globales

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Resumen
Este estudio presenta un análisis comparativo del riesgo de los principales mercados financieros globales, con el propósito de aportar evidencia útil para el diseño de estrategias de inversión más eficientes. Al contar con información sobre las diferencias en los niveles de riesgo entre mercados, los gestores de portafolio pueden optimizar la selección de activos. Dado que los retornos financieros no siguen una distribución normal, se aplicaron técnicas de remuestreo, específicamente bootstrap simple y bootstrap corregido por sesgo y aceleración, para evaluar la homogeneidad de las varianzas. Los resultados muestran que, bajo estas metodologías no paramétricas, la hipótesis nula de igualdad de varianzas entre mercados falla en rechazarse con mayor frecuencia que cuando se emplea la prueba F tradicional, basada en el supuesto de distribución normal de los datos.
Editor
Universidad de Lima, Facultad de Economía
Fecha
2025
Cita bibliográfica

Espino Lazo, F., & Paricahua, C. (2025). Análisis comparativo del riesgo en los mercados financieros globales. Universidad de Lima, Facultad de Economía. https://hdl.handle.net/20.500.12724/23613

Espino Lazo F, Paricahua C. Análisis comparativo del riesgo en los mercados financieros globales. Universidad de Lima, Facultad de Economía; 2025. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12724/23613

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  • dc.contributor.author
    Espino Lazo, Freddy
    Paricahua, Cristina
  • dc.contributor.other
    Espino Lazo, Freddy
  • dc.date.accessioned
    2025-11-28T20:02:39Z
  • dc.date.available
    2025-11-28T20:02:39Z
  • dc.date.issued
    2025
  • dc.description.abstract
    Este estudio presenta un análisis comparativo del riesgo de los principales mercados financieros globales, con el propósito de aportar evidencia útil para el diseño de estrategias de inversión más eficientes. Al contar con información sobre las diferencias en los niveles de riesgo entre mercados, los gestores de portafolio pueden optimizar la selección de activos. Dado que los retornos financieros no siguen una distribución normal, se aplicaron técnicas de remuestreo, específicamente bootstrap simple y bootstrap corregido por sesgo y aceleración, para evaluar la homogeneidad de las varianzas. Los resultados muestran que, bajo estas metodologías no paramétricas, la hipótesis nula de igualdad de varianzas entre mercados falla en rechazarse con mayor frecuencia que cuando se emplea la prueba F tradicional, basada en el supuesto de distribución normal de los datos.
    es_PE
  • dc.format
    application/pdf
    es_PE
  • dc.identifier.uri
    https://hdl.handle.net/20.500.12724/23613
  • dc.language.iso
    spa
    es_PE
  • dc.publisher
    Universidad de Lima, Facultad de Economía
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  • dc.publisher.country
    PE
    es_PE
  • dc.rights
    info:eu-repo/semantics/openAccess
  • dc.rights.uri
    https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
  • dc.subject
    Mercado de capitales
    es_PE
    Riesgo de mercado
    es_PE
    Análisis de inversiones
    es_PE
    Remuestreo (Estadística)
    es_PE
    Homocedasticidad
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  • dc.subject.ocde
    https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
  • dc.title
    Análisis comparativo del riesgo en los mercados financieros globales
    es_PE
  • dc.type
    info:eu-repo/semantics/workingPaper
  • dc.type.other
    Documento de trabajo de economía
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ALICIA
Renati
La Referencia
GoogleScholar