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dc.contributor.advisorVillamonte Blas, Ricardo Norberto
dc.contributor.authorValerio Roncagliolo, Flavio Cesar
dc.date.accessioned2020-12-16T18:29:19Z
dc.date.available2020-12-16T18:29:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationValerio Roncagliolo, F. C.(2020). Impacto del estrés financiero en la estabilidad monetaria, financiera y el crecimiento económico: economías avanzadas y emergentes (2005 – 2019) [Tesis para optar el título profesional de Economista, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional ULimaes_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12724/12129
dc.description.abstractLas crisis financieras han demostrado los efectos negativos de la globalización e integración financiera global. Si bien la integración de los mercados financieros trae muchos beneficios tanto directo como indirectos, para las economías que se integran, también, las vuelve más vulnerables a los problemas económicos que puedan sufrir otros países, es por ello que el presente trabajo utiliza un modelo de vectores autorregresivos en datos de panel (PVAR) con el objetivo de realizar un análisis comparativo de la relación que existe entre el estrés financiero, el crecimiento de las economías y la estabilidad monetaria de 14 economías, divididas entre avanzadas y emergentes. Para este propósito se construye una medida homogénea de estrés financiero calculada como un índice que provee señales de episodios de estrés en las economías, de igual manera, el índice es una medida ordinal cuyos valores superiores a cero indican inestabilidad en los mercados financieros y estabilidad en el caso contrario. Mediante el uso del Panel VAR, los resultados obtenidos muestran que ambos grupos económicos se ven afectados negativamente por los shocks de estrés financiero, asimismo, estos reducen en mayor proporción el crecimiento económico de las economías avanzadas. En el caso de la inflación y el mercado inmobiliario, los shocks de estrés financiero tienen un impacto positivo y negativo respectivamente, pero se da en mayor proporción en las economías avanzadas. Para el caso de la tasa de interés interbancaria, los shocks de estrés financiero tienen un impacto negativo en los mercados emergentes, en el caso de las economías avanzadas, el efecto no es estadísticamente significativo En general, los resultados muestran una visión clara de la importancia de la estabilidad financiera y la relevancia económica de las medidas de prevención estrés financiero en un contexto de regulación macroprudencial.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad de Limaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceRepositorio Institucional - Ulimaes_PE
dc.sourceUniversidad de Limaes_PE
dc.subjectEconomic stabilizationes_PE
dc.subjectEconomic developmentes_PE
dc.subjectDeveloped countrieses_PE
dc.subjectEmerging marketses_PE
dc.subjectEstabilidad económicaes_PE
dc.subjectDesarrollo económicoes_PE
dc.subjectPaíses desarrolladoses_PE
dc.subjectMercados emergenteses_PE
dc.subject.classificationCiencias empresariales / Economíaes_PE
dc.titleImpacto del estrés financiero en la estabilidad monetaria, financiera y el crecimiento económico: economías avanzadas y emergentes (2005 – 2019)es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
thesis.degree.disciplineEconomíaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicases_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.nameEconomistaes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
renati.author.dni70369148
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0759-9074
renati.advisor.dni10372853
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
renati.discipline311016


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