Optimización de la gestión y control del riesgo país en entidades bancarias peruanas

Abstract

El Banco de Crédito del Perú es un banco líder en el mercado financiero peruano, que cuenta con participación en estados y economías extranjeras a los cuáles logra atender gracias a los esfuerzos de su equipo internacional. Al mismo tiempo, el equipo internacional del BCP es responsable de llevar a cabo el proceso y debida diligencia del control de las inversiones y actividades comerciales que mantiene la institución en los países donde el grupo económico mantenga exposición frente a un país distinto al Perú, este proceso también es conocido como administración del riesgo internacional o sencillamente Riesgo País. El proceso de riesgo país involucra a diferentes equipos, pero se concentra en tres unidades. El departamento internacional, el departamento de control de riesgos y el departamento de estudios económicos. Estos tres equipos son responsables del procedimiento y de presentar una propuesta integral de cada país, donde el equipo internacional propone límites de exposición, el equipo de estudios económicos respalda la decisión con el análisis macroeconómico y el equipo de riesgos mantiene el control de los límites de exposición aprobados. Si la institución no contara con un procedimiento adecuado para la gestión del riesgo país podría afrontar riesgos financieros, de cumplimiento institucional y sobre todo riesgos reputacionales que afecten resultados e imagen de la empresa. Actualmente, el proceso y administración del riesgo país del banco, presenta un espacio de mejora en la gestión de los recursos limitados propios para la ejecución de este procedimiento. Así como ajustar la operativa actual para que el tiempo total de revisiones riesgo país tenga correlación con el nivel de relevancia y riesgo asignado a cada mercado internacional. El principal desafío identificado radica en la gestión y administración del proceso de riesgo país, debido a la existencia de un extenso portafolio de países con diversos niveles de intercambio comercial e inversión, lo que produce un incremento en el número de revisiones individuales por cada país. A pesar de la intención inicial de agrupar economías de menor relevancia en un solo conjunto para su revisión, la metodología actual resulta contraproducente. Esto se debe a que la suma de los límites de exposición de estos países agrupados supera el umbral establecido por las normativas internas, lo que obliga a elevar estos casos al comité directivo para su aprobación. Como consecuencia, se sobrecarga al comité con la revisión del 80% del total de países, muchos de los cuales tienen un impacto limitado en los objetivos estratégicos de la institución, lo que pone en evidencia la necesidad de una reevaluación y ajuste de los procedimientos de revisión de riesgo país. Por este motivo, proyecto de mejora buscará proponer una optimización de los recursos con los que cuenta el BCP y el equipo internacional de instituciones financieras para alcanzar una eficiencia y agilidad operativa, que a su vez permitan cumplir, revisar y aprobar los reportes riesgo país durante un año calendario. Uno de los modelos más acertados para este proceso sería considerar herramientas que sigan el principio de Pareto o del modelo de embudo, debido a su enfoque, estas herramientas permitirán la concentración de esfuerzos en aquellas economías con mayor relevancia, al mismo tiempo que aligeraría la carga del comité directivo enfocándose en aquellas revisiones que tengan un impacto trascendental en los principales negocios que quiere desarrollar la institución. Resultados obtenidos: Se redujo el tiempo total asignado para el proceso total de riesgo país en 15% que involucran hora hombre clave para mantenerse dentro del espacio asignado a las sesiones de riesgo país durante un año calendario. La cantidad de revisiones que alcanzan la instancia más alta de aprobación, es decir comité directivo, se redujo en 80%. De esta manera el directorio se concentra en revisar aquellos países donde el banco tiene una exposición significativa y de la cual se originan sus principales negocios. Conclusión y aporte principal: La optimización de la gestión del riesgo país mediante la priorización estratégica y la reducción de la carga operativa del comité directivo permite una asignación más eficiente de recursos y una toma de decisiones más ágil. Este proyecto demuestra cómo la implementación de un modelo de evaluación de riesgo país basado en la Teoría de la Reducción de la Dimensionalidad y la Teoría del Riesgo Soberano puede mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la capacidad de una institución financiera para gestionar el riesgo en un entorno global complejo.